先週末からの相場急変について

相場の急変につきましては、先週末の時点でドル円はドルショート、ユーロドルはユーロロングのポジションに傾けており、24日からのドル大幅下落は、弊社POOLにとっては問題ない動きですが、予想を超えた動きとなったため、早めにポジションの大部分をクローズしており、相場の動きほどの収益は出せておりません。
相場の荒れ方が異常になってきているため、現在はポジションを縮小しております。
また、状況次第でポジションテイクを停止する可能性もあります。
(2015.08.25)

Forex Poolにつきましては、弊社独自のMACD分析に基づいた売買シグナルに沿ったポジションを採り続けるBBストラテジーを中心に運営しております。このストラテジーは、基本的には、NY終値または、NY終値直前のレートをもとに計算されますので、日中の動きでバタバタと取引をしないように自動取引設定しております。但し、日中の動きがあまりに急激で、大きな動きになってしまう場合、ファンドマネージャーの判断で、取引することもあります。

8月24日の動きにつきましても、通常ではNY市場の終値近くにならないとポジションを動かさないのですが、1日の値動きが6円近くまでなりましたので、半分のポジションについて利食い(クローズ)することを決めました。この利食い判断につきましては、難しい判断になります。というのも、利食った後で反転する場合もあれば、先日のようにどんどん円高に動くこともあります。

過去2年程度の値動きでは、1日2円以上動いた日は約2%ですが、3円以上動いた日は約0.5%でしかありません。そのため、前週のNY終値から約2円50銭程度の時点で、半分の利益確保に動いたわけです。何故半分のポジションしかクローズしなかったというと、通常の取引パターンではない売買であったためです。2.50-3.00円の動きは、1年に1-2回ですので、過去の動きから見るとポジションを全部閉じても良かったのですが、POOLのストラテジーとして、相場のトレンドに合わせたポジションを常に維持することによって、収益を出してきたため、トレンドに沿ったポジションを残す必要があったためです。

また、116.15まで下げてからの反転場面で、何故、ドル買いしなかったかということですが、「POOLのストラテジーは短期の鞘抜きではないから」です。BBストラテジーは、売買シグナルに沿ったポジションを維持することで収益を出してきました。売買シグナルは基本的に日足で計算されるため、ドルが反転する場面でも、ある程度の時間が経過して、NY終値が予測できないとトレンド転換のシグナルが出ないのです。
ファンドマネージャーの判断でドル買いしても良かったのですが、
1. すでにポジションの半分を閉じてしまっている
2. 大相場につながりそうな動きがあったため(ここ数年で一番の動きだった)
3. 大相場では一方向への動きが持続する傾向があること
以上の点から取引を躊躇してしまいました。

AXに関しては、日足と8時間足の両方を使用して、MACD分析しており、BBストラテジーより、大相場に対応する能力が高いと思っていたのですが、結果的にはBBと似通った取引内容になってしまいました。BBにつきましては日足ベースの分析を維持する予定ですが、AXに関しては柔軟に対応できるようになっておりますので、今後も設定を変えながら対応していきたいと思っております。
(2015.09.09)